金融工程课是什么？
作为一枚金工狗，我来强答一波！ 首先，什么是金融工程呢？ 说人话就是，利用工程的方法来做金融的问题~ 所以我们就可以把金融问题拆解成数学模型来解决问题了~~ 那具体应该怎么操作呢？ 第一步，建模。构建一个函数或者方程，把待解决的问题描述出来 第二步，求解。根据所给的资料数据来解决建模时遇到的问题 第三步，检验与优化。对结果进行分析评估，并进一步针对结果做针对性的优化处理 第四步，应用拓展。将所得结论进行推广、扩大的应用范围 我们以期货交易为例讲讲如何运用金工的知识来解决实际问题。
假设，我们想知道某个策略在特定时期的收益率情况（待解决问题的描述）。 那么我们就可以通过建立回归模型来求解了。 以日度为基本时间单位，策略的收益率情况可以刻画为一个与时间序列相关的数组 R(1，2，3…n) 而影响策略收益的风险因素主要有成交量和波动率两方面。我们可以构建两个变量，分别表示策略的日均成交量和日均波动率 接着我们需要找到一种量化的方式，将难以量化的风险因素转换为可量化的大小；同时还需要找到一种合适的量化方式将策略收益率转化为可量化的数值大小。
在这里，我们可以采用主成分分析方法来处理。先通过线性变换将原特征空间降维，然后选取前两个特征向量，构造一个新的维度，并使其与前两个变量的方差比例接近1：1 如果策略的收益率用R来表示，风险因素用V和C来表示，那么上述过程可以用如下公式来表示 最后我们就可以通过最小二乘法来估计参数，从而得到策略的收益预测值 当然啦，这个过程只是金融工程中最基础最简化的一种形式。现实中，我们会遇到更多更复杂的问题需要解决，比如，当我们的研究视野不再局限于单个策略的时候，就需要考虑多个策略之间的相互影响，这时我们研究的课题就将由单变量变为多变量，问题也就变得更加复杂。不过，不管难题多么难缠，相信金工的小伙伴都会带着一颗平常心去迎接挑战哒~