金融工程学统计学吗?
嗯,统计是金工的一个方向,叫量化投资与数据分析(QuantitativeFinance and Data Science)。我们系(牛津的Ferguson金融数学系)开设的MFE(计量金融硕士)有个专门的course叫做statistical learning,就是讲统计学习的,包含classification, regression等等,用的工具主要是Python和R。这个course的教授是我们系的CEM (Centre for Empirical Macroeconomics)的负责人。
另外,我们系还有一个MPhil in statistics适合数理基础很好的同学读,课程偏向概率和随机过程。 不过,其实我在牛津最受益于统计的领域——大数据(big data)。因为牛津有很多很棒的数据库,比如BNP Paribas的数据库(他们的交易系统很厉害,之前做论文调查的时候有用过),还有英国的宏观数据,财政数据和家庭消费数据等。利用这些数据库以及编程(主要用Python和R),我们可以学到如何整理数据、提取特征、建立模型并进行预测。在MFE学习中,我们也会学习优化理论,通过代码实现Lagrange multiplier,牛顿法,梯度下降等方法来求解最优问题。所以从大数据的角度来看,统计在金工领域的应用还是非常广泛的。
最后补充一下,我学的MFE是两年制,第三年可以去其他学院(比如Said Business School)选别的master course,而统计方向也是在第二年最终确定。